Calculadora de Beta
Calcula el coeficiente Beta para medir la volatilidad de acciones relativa a los movimientos del mercado
Análisis de Acciones
Ingresa retornos separados por comas (ej. 5, 10, -3, 8, 15)
Ingresa retornos del mercado para los mismos períodos (ej. 3, 7, -2, 6, 12)
Listo para Calcular
Ingresa retornos de acción y mercado para calcular el coeficiente Beta.
Cómo Usar la Calculadora de Beta
Ingresa Información de la Acción
Comienza ingresando el símbolo de la acción (ej. AAPL para Apple) y los retornos históricos de tu acción elegida durante períodos específicos de tiempo.
Ingresa Retornos del Mercado
Ingresa los retornos correspondientes del mercado (generalmente S&P 500 o índice de mercado relevante) para los mismos períodos de tiempo que los retornos de tu acción. Asegúrate de que ambos conjuntos de datos tengan el mismo número de períodos.
Selecciona Período de Tiempo
Elige la frecuencia temporal de tus datos - diario, semanal, mensual, trimestral o anual. Esto debe coincidir con cómo se calculan tus datos de retorno.
Analiza Resultados Beta
Revisa el coeficiente Beta calculado, correlación y valores R-cuadrado. El Beta muestra cuánto se mueve la acción relativa al mercado.
Interpreta Nivel de Riesgo
Usa el nivel de riesgo e interpretación para entender las características de volatilidad de la acción y tomar decisiones de inversión informadas.
Consejos para Análisis Beta
Beta de 1 significa que la acción se mueve exactamente con el mercado, mientras que Beta > 1 indica mayor volatilidad que el mercado
Beta < 1 sugiere que la acción es menos volátil que el mercado, a menudo considerada como inversiones defensivas
Beta negativo indica que la acción se mueve en dirección opuesta al mercado, lo cual es raro pero puede proporcionar diversificación de cartera
Usa al menos 24-36 retornos mensuales para un cálculo confiable de Beta, o 2-3 años de datos
Valores R-cuadrado más altos (por encima de 0.7) indican correlación más fuerte y estimaciones Beta más confiables
Considera usar el mismo índice de mercado que mejor represente el sector o mercado de tu acción
Beta puede cambiar con el tiempo, así que recalcula periódicamente para reflejar las condiciones actuales del mercado
Combina el análisis Beta con otras métricas de riesgo como desviación estándar y ratio de Sharpe para evaluación integral del riesgo
Las acciones de tecnología y crecimiento típicamente tienen Betas más altos, mientras que las utilidades y bienes de consumo básicos tienen Betas más bajos
Usa Beta para construcción de cartera - mezcla acciones de Beta alto y bajo para lograr el nivel de riesgo deseado