Calculadora de Ratio de Sharpe
Calcula retornos ajustados por riesgo para medir eficiencia de rendimiento de portafolio
Análisis de Portafolio
Listo para Calcular
Ingresa datos del portafolio para calcular el Ratio de Sharpe y analizar rendimiento ajustado por riesgo.
Cómo Usar la Calculadora de Ratio de Sharpe
Ingresa Información del Portafolio
Comienza ingresando el retorno anual esperado de tu portafolio como porcentaje. Esto debe basarse en rendimiento histórico o retornos proyectados.
Ingresa Tasa Libre de Riesgo
Ingresa la tasa libre de riesgo actual, típicamente el rendimiento de bonos gubernamentales a 10 años. Esto representa el retorno que podrías ganar con cero riesgo.
Agrega Volatilidad del Portafolio
Ingresa la desviación estándar (volatilidad) de tu portafolio. Esto mide cuánto varían tus retornos del retorno promedio.
Referencia de Mercado Opcional
Opcionalmente agrega datos de retorno y volatilidad del mercado para comparar el rendimiento ajustado por riesgo de tu portafolio contra una referencia de mercado.
Analiza Resultados de Rendimiento
Revisa el Ratio de Sharpe calculado y la calificación de rendimiento. Ratios más altos indican mejor rendimiento ajustado por riesgo.
Consejos para Análisis de Ratio de Sharpe
Un Ratio de Sharpe por encima de 2.0 se considera excelente, indicando retornos ajustados por riesgo muy fuertes
Ratios entre 1.0-2.0 son buenos, mostrando compensación decente por riesgo asumido
Ratios entre 0.5-1.0 son aceptables pero sugieren espacio para mejora en gestión de riesgo
Ratios de Sharpe negativos indican que el portafolio tuvo rendimiento inferior a la tasa libre de riesgo
Usa al menos 3 años de datos históricos para cálculos confiables del Ratio de Sharpe
Compara Ratios de Sharpe dentro de clases de activos similares o estrategias de inversión para análisis significativo
Considera el Ratio de Sharpe junto con otras métricas como ratio de Sortino y drawdown máximo
Tasas libres de riesgo más altas hacen más difícil lograr Ratios de Sharpe altos, así que considera el entorno de tasas de interés
El Ratio de Sharpe asume que los retornos siguen una distribución normal, lo cual puede no ser siempre preciso
Usa el Ratio de Sharpe para optimización de portafolio - combina activos para maximizar el ratio general