Calculateur du Ratio de Sharpe
Calculez les rendements ajustés au risque pour mesurer l'efficacité de performance du portefeuille
Analyse du portefeuille
Prêt à calculer
Saisissez les données du portefeuille pour calculer le Ratio de Sharpe et analyser la performance ajustée au risque.
Comment utiliser le Calculateur du Ratio de Sharpe
Saisir les informations du portefeuille
Commencez par saisir le rendement annuel attendu de votre portefeuille en pourcentage. Celui-ci doit être basé sur les performances historiques ou les rendements projetés.
Saisir le taux sans risque
Saisissez le taux sans risque actuel, généralement le rendement des obligations d'État à 10 ans. Celui-ci représente le rendement que vous pourriez obtenir sans risque.
Ajouter la volatilité du portefeuille
Saisissez l'écart-type (volatilité) de votre portefeuille. Celui-ci mesure à quel point vos rendements varient par rapport au rendement moyen.
Référence de marché optionnelle
Ajoutez optionnellement les données de rendement et de volatilité du marché pour comparer la performance ajustée au risque de votre portefeuille par rapport à une référence de marché.
Analyser les résultats de performance
Examinez le Ratio de Sharpe calculé et l'évaluation de performance. Des ratios plus élevés indiquent une meilleure performance ajustée au risque.
Conseils d'analyse du Ratio de Sharpe
Un Ratio de Sharpe supérieur à 2,0 est considéré comme excellent, indiquant des rendements ajustés au risque très solides
Les ratios entre 1,0 et 2,0 sont bons, montrant une compensation décente pour le risque pris
Les ratios entre 0,5 et 1,0 sont acceptables mais suggèrent une marge d'amélioration dans la gestion du risque
Les ratios de Sharpe négatifs indiquent que le portefeuille a sous-performé le taux sans risque
Utilisez au moins 3 ans de données historiques pour des calculs fiables du Ratio de Sharpe
Comparez les ratios de Sharpe au sein de classes d'actifs similaires ou de stratégies d'investissement pour une analyse significative
Considérez le Ratio de Sharpe avec d'autres métriques comme le ratio de Sortino et le drawdown maximum
Des taux sans risque plus élevés rendent plus difficile l'obtention de ratios de Sharpe élevés, tenez compte de l'environnement des taux d'intérêt
Le Ratio de Sharpe suppose que les rendements suivent une distribution normale, ce qui n'est pas toujours exact
Utilisez le Ratio de Sharpe pour l'optimisation du portefeuille - combinez les actifs pour maximiser le ratio global