Béta Kalkulátor
Számítsa ki a Béta együtthatót a részvény volatilitásának méréséhez a piaci mozgásokhoz képest
Részvényelemzés
Adja meg a hozamokat vesszővel elválasztva (pl. 5, 10, -3, 8, 15)
Adja meg a piaci hozamokat ugyanazon időszakokra (pl. 3, 7, -2, 6, 12)
Kész a Számításra
Adja meg a részvény és piaci hozamokat a Béta együttható számításához.
Hogyan Használja a Béta Kalkulátort
Részvény Információk Megadása
Kezdje a részvény ticker szimbólumának megadásával (pl. AAPL az Apple számára) és a kiválasztott részvény történelmi hozamainak megadásával adott időszakra.
Piaci Hozamok Bevitele
Adja meg a megfelelő piaci hozamokat (általában S&P 500 vagy releváns piaci index) ugyanazon időszakra, mint a részvény hozamok. Bizonyosodjon meg arról, hogy mindkét adathalmaz azonos számú időszakot tartalmaz.
Időszak Kiválasztása
Válassza ki az adatok időbeli gyakoriságát - napi, heti, havi, negyedéves vagy éves. Ennek meg kell egyeznie azzal, ahogyan a hozam adatok számítása történik.
Béta Eredmények Elemzése
Tekintse át a számított Béta együtthatót, korrelációt és R-négyzet értékeket. A Béta mutatja, hogy mennyit mozog a részvény a piaccal összehasonlítva.
Kockázati Szint Értelmezése
Használja a kockázati szintet és értelmezést a részvény volatilitási jellemzőinek megértéséhez és informált befektetési döntések meghozatalához.
Béta Elemzési Tippek
1-es Béta azt jelenti, hogy a részvény pontosan a piaccal együtt mozog, míg 1-nél nagyobb Béta magasabb volatilitást jelez a piacnál
1-nél kisebb Béta azt sugallja, hogy a részvény kevésbé volatilis, mint a piac, gyakran védelmi befektetésnek számít
Negatív Béta azt jelzi, hogy a részvény ellentétesen mozog a piaccal, ami ritka, de portfólió diverzifikációt biztosíthat
Használjon legalább 24-36 havi hozamot a megbízható Béta számításhoz, vagy 2-3 év adatot
Magasabb R-négyzet értékek (0.7 felett) erősebb korrelációt és megbízhatóbb Béta becsléseket jeleznek
Fontolja meg ugyanazon piaci index használatát, amely legjobban képviseli a részvény szektorát vagy piacát
A Béta idővel változhat, ezért számítsa újra rendszeresen a jelenlegi piaci feltételek tükrözésére
Kombinálja a Béta elemzést más kockázati mutatókkal, mint a szórás és Sharpe arány átfogó kockázati értékeléshez
A technológiai és növekedési részvények általában magasabb Bétával rendelkeznek, míg az alapvető fogyasztási cikkek és közművek alacsonyabb Bétával
Használja a Bétát portfólió építéshez - keverje a magas és alacsony Béta részvényeket a kívánt kockázati szint eléréséhez