Sharpe-ráta kalkulátor
Számítsa ki a kockázattal korrigált hozamokat a portfólió teljesítmény hatékonyságának méréséhez
Portfólió elemzés
Készen áll a számításra
Adja meg a portfólió adatokat a Sharpe-ráta számításához és a kockázattal korrigált teljesítmény elemzéséhez.
Hogyan használja a Sharpe-ráta kalkulátort
Portfólió adatok megadása
Kezdje azzal, hogy megadja portfóliója várható éves hozamát százalékban. Ez történelmi teljesítményen vagy prognosztizált hozamokon alapuljon.
Kockázatmentes ráta megadása
Adja meg a jelenlegi kockázatmentes rátát, jellemzően a 10 éves állampapírok hozamát. Ez azt a hozamot képviseli, amit nulla kockázattal kereshet.
Portfólió volatilitás hozzáadása
Adja meg portfóliója szórását (volatilitását). Ez azt méri, hogy hozamai mennyire térnek el az átlaghozamtól.
Opcionális piaci benchmark
Opcionálisan adja hozzá a piaci hozam és volatilitás adatokat portfóliója kockázattal korrigált teljesítményének piaci benchmarkkal való összehasonlításához.
Teljesítmény eredmények elemzése
Tekintse át a számított Sharpe-rátát és teljesítmény értékelést. A magasabb ráták jobb kockázattal korrigált teljesítményt jeleznek.
Sharpe-ráta elemzési tippek
A 2.0 feletti Sharpe-ráta kiválónak számít, nagyon erős kockázattal korrigált hozamokat jelez
Az 1.0-2.0 közötti ráták jók, megfelelő kompenzációt mutatnak a vállalt kockázatért
Az 0.5-1.0 közötti ráták elfogadhatók, de javulási lehetőséget sugallnak a kockázatkezelésben
A negatív Sharpe-ráták azt jelzik, hogy a portfólió alulteljesített a kockázatmentes rátához képest
Használjon legalább 3 év történelmi adatot a megbízható Sharpe-ráta számításokhoz
Hasonlítsa össze a Sharpe-rátákat hasonló eszközosztályokon belül vagy befektetési stratégiákban értelmes elemzés érdekében
Vegye figyelembe a Sharpe-rátát más mutatókkal együtt, mint a Sortino-ráta és a maximális visszaesés
A magasabb kockázatmentes ráták nehezebbé teszik a magas Sharpe-ráták elérését, ezért vegye figyelembe a kamatkörnyezetet
A Sharpe-ráta feltételezi, hogy a hozamok normális eloszlást követnek, ami nem mindig pontos
Használja a Sharpe-rátát portfólió optimalizáláshoz - kombinálja az eszközöket az általános ráta maximalizálásához