Beta Calculator
Bereken Beta coëfficiënt om aandeelvolatiliteit te meten ten opzichte van marktbewegingen
Aandeelanalyse
Voer rendementen in gescheiden door komma's (bijv. 5, 10, -3, 8, 15)
Voer marktrendementen in voor dezelfde periodes (bijv. 3, 7, -2, 6, 12)
Klaar om te Berekenen
Voer aandelen- en marktrendementen in om Beta coëfficiënt te berekenen.
Hoe de Beta Calculator te Gebruiken
Voer Aandeleninformatie In
Begin met het invoeren van het aandelen ticker symbool (bijv. AAPL voor Apple) en de historische rendementen voor uw gekozen aandeel over specifieke tijdsperiodes.
Voer Marktrendementen In
Voer de overeenkomstige marktrendementen in (meestal S&P 500 of relevante marktindex) voor dezelfde tijdsperiodes als uw aandelenrendementen. Zorg ervoor dat beide datasets hetzelfde aantal periodes hebben.
Selecteer Tijdsperiode
Kies de tijdsfrequentie van uw gegevens - dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Dit moet overeenkomen met hoe uw rendementgegevens worden berekend.
Analyseer Beta Resultaten
Bekijk de berekende Beta coëfficiënt, correlatie en R-kwadraat waarden. De Beta toont hoeveel het aandeel beweegt ten opzichte van de markt.
Interpreteer Risiconiveau
Gebruik het risiconiveau en de interpretatie om de volatiliteitskenmerken van het aandeel te begrijpen en geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.
Beta Analyse Tips
Beta van 1 betekent dat het aandeel exact met de markt beweegt, terwijl Beta > 1 hogere volatiliteit aangeeft dan de markt
Beta < 1 suggereert dat het aandeel minder volatiel is dan de markt, vaak beschouwd als defensieve investeringen
Negatieve Beta geeft aan dat het aandeel tegenovergesteld beweegt aan de markt richting, wat zeldzaam is maar portefeuillediversificatie kan bieden
Gebruik minstens 24-36 maandelijkse rendementen voor betrouwbare Beta berekening, of 2-3 jaar aan gegevens
Hogere R-kwadraat waarden (boven 0.7) geven sterkere correlatie aan en betrouwbaardere Beta schattingen
Overweeg het gebruik van dezelfde marktindex die uw aandelen sector of markt het nauwst vertegenwoordigt
Beta kan in de loop van de tijd veranderen, dus herbereken periodiek om huidige marktcondities weer te geven
Combineer Beta analyse met andere risicomatrics zoals standaarddeviatie en Sharpe ratio voor uitgebreide risicobeoordeling
Technologie- en groeiaandelen hebben typisch hogere Beta's, terwijl nutsvoorzieningen en consumentengoederen lagere Beta's hebben
Gebruik Beta voor portefeuilleconstructie - meng aandelen met hoge en lage Beta om gewenst risiconiveau te bereiken