Sharpe Ratio Calculator
Bereken risico-gecorrigeerde rendementen om portefeuille prestatie efficiëntie te meten
Portefeuille Analyse
Klaar om te Berekenen
Voer portefeuille data in om Sharpe Ratio te berekenen en risico-gecorrigeerde prestaties te analyseren.
Hoe de Sharpe Ratio Calculator te Gebruiken
Voer Portefeuille Informatie In
Begin met het invoeren van het verwachte jaarlijkse rendement van uw portefeuille als percentage. Dit moet gebaseerd zijn op historische prestaties of geprojecteerde rendementen.
Voer Risicovrije Rente In
Voer de huidige risicovrije rente in, typisch het rendement op 10-jaars staatsobligaties. Dit vertegenwoordigt het rendement dat u kunt verdienen zonder risico.
Voeg Portefeuille Volatiliteit Toe
Voer de standaardafwijking (volatiliteit) van uw portefeuille in. Dit meet hoeveel uw rendementen variëren van het gemiddelde rendement.
Optionele Markt Benchmark
Voeg optioneel markt rendement en volatiliteit data toe om de risico-gecorrigeerde prestaties van uw portefeuille te vergelijken met een markt benchmark.
Analyseer Prestatie Resultaten
Bekijk de berekende Sharpe Ratio en prestatie beoordeling. Hogere ratios duiden op betere risico-gecorrigeerde prestaties.
Sharpe Ratio Analyse Tips
Sharpe Ratio boven 2.0 wordt als uitstekend beschouwd, wat duidt op zeer sterke risico-gecorrigeerde rendementen
Ratios tussen 1.0-2.0 zijn goed, wat duidt op redelijke compensatie voor genomen risico
Ratios tussen 0.5-1.0 zijn acceptabel maar suggereren ruimte voor verbetering in risicobeheer
Negatieve Sharpe Ratios duiden erop dat de portefeuille slechter presteerde dan de risicovrije rente
Gebruik minstens 3 jaar historische data voor betrouwbare Sharpe Ratio berekeningen
Vergelijk Sharpe Ratios binnen vergelijkbare activaklassen of investeringsstrategieën voor betekenisvolle analyse
Overweeg de Sharpe Ratio samen met andere metrics zoals Sortino ratio en maximum drawdown
Hogere risicovrije rentes maken het moeilijker om hoge Sharpe Ratios te bereiken, dus overweeg de rentestand
Sharpe Ratio gaat ervan uit dat rendementen een normale verdeling volgen, wat niet altijd accuraat is
Gebruik Sharpe Ratio voor portefeuille optimalisatie - combineer activa om de totale ratio te maximaliseren