Kalkulator Beta
Oblicz współczynnik beta, aby zmierzyć zmienność akcji względem ruchów rynku
Analiza Akcji
Wprowadź zwroty oddzielone przecinkami (np. 5, 10, -3, 8, 15)
Wprowadź zwroty z rynku dla tych samych okresów (np. 3, 7, -2, 6, 12)
Gotowy do Obliczenia
Wprowadź zwroty z akcji i rynku, aby obliczyć współczynnik beta.
Jak Korzystać z Kalkulatora Beta
Wprowadź Informacje o Akcji
Zacznij od wprowadzenia symbolu akcji (np. AAPL dla Apple) oraz historycznych zwrotów dla wybranej akcji w określonych okresach czasu.
Wprowadź Zwroty z Rynku
Wprowadź odpowiednie zwroty z rynku (zwykle S&P 500 lub odpowiedni indeks rynku) dla tych samych okresów, co zwroty z akcji. Upewnij się, że oba zestawy danych mają taką samą liczbę okresów.
Wybierz Okres Czasowy
Wybierz częstotliwość czasową danych - dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną lub roczną. Powinna odpowiadać sposobowi obliczania danych zwrotów.
Analizuj Wyniki Beta
Przejrzyj obliczony współczynnik beta, wartości korelacji i R-kwadratu. Beta pokazuje, jak bardzo akcja porusza się względem rynku.
Interpretuj Poziom Ryzyka
Użyj poziomu ryzyka i interpretacji, aby zrozumieć charakterystykę zmienności akcji i podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Wskazówki do Analizy Beta
Beta równe 1 oznacza, że akcja porusza się dokładnie z rynkiem, podczas gdy Beta > 1 wskazuje na wyższą zmienność niż rynek
Beta < 1 sugeruje, że akcja jest mniej zmienna niż rynek, często uważana za inwestycje obronne
Ujemne Beta wskazuje, że akcja porusza się przeciwnie do kierunku rynku, co jest rzadkie, ale może zapewnić dywersyfikację portfela
Użyj co najmniej 24-36 miesięcznych zwrotów do niezawodnego obliczenia Beta lub 2-3 lat danych
Wyższe wartości R-kwadratu (powyżej 0,7) wskazują na silniejszą korelację i bardziej niezawodne oszacowania Beta
Rozważ użycie tego samego indeksu rynku, który najbardziej odpowiada sektorowi lub rynkowi Twojej akcji
Beta może się zmieniać w czasie, więc przeliczaj okresowo, aby odzwierciedlić aktualne warunki rynkowe
Połącz analizę Beta z innymi wskaźnikami ryzyka, takimi jak odchylenie standardowe i współczynnik Sharpe'a dla kompleksowej oceny ryzyka
Akcje technologiczne i wzrostowe zwykle mają wyższe Beta, podczas gdy spółki użyteczności publicznej i dobra konsumpcyjne mają niższe Beta
Użyj Beta do konstrukcji portfela - mieszaj akcje o wysokim i niskim Beta, aby osiągnąć pożądany poziom ryzyka