Kalkulator Współczynnika Sharpe'a
Oblicz zwroty skorygowane o ryzyko, aby mierzyć efektywność wydajności portfela
Analiza Portfela
Gotowy do Obliczenia
Wprowadź dane portfela, aby obliczyć współczynnik Sharpe'a i przeanalizować skorygowaną o ryzyko wydajność.
Jak Korzystać z Kalkulatora Współczynnika Sharpe'a
Wprowadź Informacje o Portfelu
Zacznij od wprowadzenia oczekiwanego rocznego zwrotu z portfela jako procentu. Powinien być oparty na historycznej wydajności lub projektowanych zwrotach.
Wprowadź Stopę Wolną od Ryzyka
Wprowadź aktualną stopę wolną od ryzyka, zwykle rentowność 10-letnich obligacji rządowych. Reprezentuje zwrot, który mógłbyś osiągnąć bez ryzyka.
Dodaj Wahańność Portfela
Wprowadź odchylenie standardowe (wahańność) Twojego portfela. Mierzy, jak bardzo Twoje zwroty odbiegają od średniego zwrotu.
Opcjonalny Benchmark Rynkowy
Opcjonalnie dodaj dane dotyczące zwrotu z rynku i wahańności, aby porównać skorygowaną o ryzyko wydajność Twojego portfela z benchmarkiem rynkowym.
Analizuj Wyniki Wydajności
Przejrzyj obliczony współczynnik Sharpe'a i ocenę wydajności. Wyższe współczynniki wskazują na lepszą skorygowaną o ryzyko wydajność.
Wskazówki do Analizy Współczynnika Sharpe'a
Współczynnik Sharpe'a powyżej 2.0 jest uważany za doskonały, wskazując na bardzo silne skorygowane o ryzyko zwroty
Współczynniki między 1.0-2.0 są dobre, pokazując przyzwoitą rekompensatę za podjęte ryzyko
Współczynniki między 0.5-1.0 są akceptowalne, ale sugerują miejsce na poprawę w zarządzaniu ryzykiem
Ujemne współczynniki Sharpe'a wskazują, że portfel osiągnął gorsze wyniki niż stopa wolna od ryzyka
Użyj co najmniej 3 lat danych historycznych dla wiarygodnych obliczeń współczynnika Sharpe'a
Porównuj współczynniki Sharpe'a w ramach podobnych klas aktywów lub strategii inwestycyjnych dla znaczącej analizy
Rozważ współczynnik Sharpe'a wraz z innymi wskaźnikami, takimi jak współczynnik Sortino i maksymalny spadek
Wyższe stopy wolne od ryzyka utrudniają osiągnięcie wysokich współczynników Sharpe'a, więc rozważ środowisko stóp procentowych
Współczynnik Sharpe'a zakłada, że zwroty podążają za rozkładem normalnym, co może nie zawsze być dokładne
Użyj współczynnika Sharpe'a do optymalizacji portfela - łącz aktywa, aby zmaksymalizować ogólny współczynnik