Calculadora de Beta
Calcule o coeficiente Beta para medir a volatilidade das ações em relação aos movimentos do mercado
Análise de Ações
Digite os retornos separados por vírgulas (ex.: 5, 10, -3, 8, 15)
Digite os retornos do mercado para os mesmos períodos (ex.: 3, 7, -2, 6, 12)
Pronto para Calcular
Digite retornos da ação e do mercado para calcular o coeficiente Beta.
Como Usar a Calculadora de Beta
Digite as Informações da Ação
Comece digitando o código da ação (ex.: PETR4 para Petrobras) e os retornos históricos da sua ação escolhida em períodos específicos.
Insira os Retornos do Mercado
Digite os retornos correspondentes do mercado (geralmente Ibovespa ou índice relevante) para os mesmos períodos dos retornos da sua ação. Certifique-se de que ambos os conjuntos de dados tenham o mesmo número de períodos.
Selecione o Período de Tempo
Escolha a frequência temporal dos seus dados - diária, semanal, mensal, trimestral ou anual. Isso deve corresponder a como seus dados de retorno são calculados.
Analise os Resultados do Beta
Revise o coeficiente Beta calculado, correlação e valores R-quadrado. O Beta mostra quanto a ação se move em relação ao mercado.
Interprete o Nível de Risco
Use o nível de risco e interpretação para entender as características de volatilidade da ação e tomar decisões de investimento informadas.
Dicas de Análise de Beta
Beta de 1 significa que a ação se move exatamente com o mercado, enquanto Beta > 1 indica volatilidade maior que o mercado
Beta < 1 sugere que a ação é menos volátil que o mercado, frequentemente considerada investimento defensivo
Beta negativo indica que a ação se move na direção oposta ao mercado, o que é raro mas pode fornecer diversificação de carteira
Use pelo menos 24-36 retornos mensais para cálculo confiável de Beta, ou 2-3 anos de dados
Valores R-quadrado mais altos (acima de 0,7) indicam correlação mais forte e estimativas de Beta mais confiáveis
Considere usar o mesmo índice de mercado que mais se aproxime do setor ou mercado da sua ação
Beta pode mudar ao longo do tempo, então recalcule periodicamente para refletir as condições atuais do mercado
Combine análise de Beta com outras métricas de risco como desvio padrão e índice Sharpe para avaliação abrangente de risco
Ações de tecnologia e crescimento tipicamente têm Betas mais altos, enquanto utilities e bens de consumo têm Betas mais baixos
Use Beta para construção de carteira - misture ações de Beta alto e baixo para alcançar o nível de risco desejado