Calculadora do Índice de Sharpe
Calcule retornos ajustados ao risco para medir eficiência de performance de portfólio
Análise de Portfólio
Pronto para Calcular
Digite dados do portfólio para calcular Índice de Sharpe e analisar performance ajustada ao risco.
Como Usar a Calculadora do Índice de Sharpe
Digite Informações do Portfólio
Comece digitando o retorno anual esperado do seu portfólio como uma porcentagem. Isso deve ser baseado em performance histórica ou retornos projetados.
Digite Taxa Livre de Risco
Digite a taxa livre de risco atual, tipicamente o rendimento de títulos governamentais de 10 anos. Isso representa o retorno que você poderia obter com risco zero.
Adicione Volatilidade do Portfólio
Digite o desvio padrão (volatilidade) do seu portfólio. Isso mede o quanto seus retornos variam da média de retorno.
Benchmark de Mercado Opcional
Opcionalmente adicione dados de retorno e volatilidade do mercado para comparar a performance ajustada ao risco do seu portfólio contra um benchmark de mercado.
Analise Resultados de Performance
Revise o Índice de Sharpe calculado e avaliação de performance. Razões mais altas indicam melhor performance ajustada ao risco.
Dicas de Análise do Índice de Sharpe
Índice de Sharpe acima de 2.0 é considerado excelente, indicando retornos ajustados ao risco muito fortes
Razões entre 1.0-2.0 são boas, mostrando compensação decente pelo risco assumido
Razões entre 0.5-1.0 são aceitáveis mas sugerem espaço para melhoria no gerenciamento de risco
Razões de Sharpe negativas indicam que o portfólio teve performance inferior à taxa livre de risco
Use pelo menos 3 anos de dados históricos para cálculos confiáveis do Índice de Sharpe
Compare Índices de Sharpe dentro de classes de ativos similares ou estratégias de investimento para análise significativa
Considere o Índice de Sharpe junto com outras métricas como razão de Sortino e drawdown máximo
Taxas livres de risco mais altas tornam mais difícil alcançar altos Índices de Sharpe, então considere o ambiente de taxas de juros
O Índice de Sharpe assume que os retornos seguem uma distribuição normal, o que pode nem sempre ser preciso
Use o Índice de Sharpe para otimização de portfólio - combine ativos para maximizar a razão geral