حاسبة البيتا

بيتا تساوي 1 يعني أن السهم يتحرك تماماً مع السوق، بينما بيتا > 1 تشير إلى تقلب أعلى من السوق

بيتا < 1 تشير إلى أن السهم أقل تقلباً من السوق، وغالباً ما تعتبر استثمارات دفاعية

البيتا السالب يشير إلى أن السهم يتحرك عكس اتجاه السوق، وهو أمر نادر لكنه يمكن أن يوفر تنويع المحفظة

استخدم على الأقل 24-36 عائداً شهرياً لحساب بيتا موثوق، أو 2-3 سنوات من البيانات

قيم R مربع الأعلى (أعلى من 0.7) تشير إلى ارتباط أقوى وتقديرات بيتا أكثر موثوقية

فكر في استخدام نفس مؤشر السوق الذي يمثل بشكل أفضل قطاع سهمك أو سوقك

يمكن أن يتغير البيتا مع مرور الوقت، لذا أعد الحساب بشكل دوري لتعكس الظروف السوقية الحالية

اجمع تحليل البيتا مع مقاييس مخاطر أخرى مثل الانحراف المعياري ونسبة شارب لتقييم شامل للمخاطر

الأسهم التكنولوجية وأسهم النمو عادة ما تكون لها بيتا أعلى، بينما المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية لها بيتا أقل

استخدم البيتا لبناء المحفظة - اخلط الأسهم ذات البيتا العالي والمنخفض لتحقيق مستوى المخاطر المرغوب