Kalkulačka Beta
Vypočítejte beta koeficient pro měření volatility akcií vůči pohybům trhu
Analýza akcií
Zadejte výnosy oddělené čárkami (např. 5, 10, -3, 8, 15)
Zadejte výnosy trhu pro stejná období (např. 3, 7, -2, 6, 12)
Připraveno k výpočtu
Zadejte výnosy akcií a trhu pro výpočet beta koeficientu.
Jak používat kalkulačku Beta
Zadejte informace o akciích
Začněte zadáním ticker symbolu akcie (např. AAPL pro Apple) a historických výnosů vaší vybrané akcie za konkrétní časová období.
Zadejte výnosy trhu
Zadejte odpovídající výnosy trhu (obvykle S&P 500 nebo relevantní tržní index) pro stejná časová období jako výnosy vašich akcií. Ujistěte se, že obě datové sady mají stejný počet období.
Vyberte časové období
Vyberte časovou frekvenci vašich dat - denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. To by mělo odpovídat způsobu, jakým jsou vaše data o výnosech vypočítána.
Analyzujte výsledky Beta
Zkontrolujte vypočítaný beta koeficient, korelaci a hodnoty R-kvadrát. Beta ukazuje, jak moc se akcie pohybuje vzhledem k trhu.
Interpretujte úroveň rizika
Použijte úroveň rizika a interpretaci k pochopení charakteristik volatility akcie a učinění informovaných investičních rozhodnutí.
Tipy pro analýzu Beta
Beta 1 znamená, že se akcie pohybuje přesně s trhem, zatímco Beta > 1 indikuje vyšší volatilitu než trh
Beta < 1 naznačuje, že akcie je méně volatilní než trh, často považována za defenzivní investice
Negativní Beta indikuje, že se akcie pohybuje opačně než trh, což je vzácné, ale může poskytnout diverzifikaci portfolia
Pro spolehlivý výpočet Beta použijte alespoň 24-36 měsíčních výnosů nebo 2-3 roky dat
Vyšší hodnoty R-kvadrát (nad 0,7) indikují silnější korelaci a spolehlivější odhady Beta
Zvažte použití stejného tržního indexu, který nejlépe představuje sektor nebo trh vaší akcie
Beta se může časem měnit, proto přepočítávejte pravidelně, aby odráželo současné tržní podmínky
Kombinujte analýzu Beta s dalšími rizikovými metrikami jako směrodatná odchylka a Sharpe ratio pro komplexní hodnocení rizika
Technologické a růstové akcie mají typicky vyšší Beta, zatímco utility a spotřební zboží mají nižší Beta
Použijte Beta pro konstrukci portfolia - kombinujte akcie s vysokým a nízkým Beta pro dosažení požadované úrovně rizika