Kalkulačka Sharpe Ratio
Vypočítejte rizikově upravené výnosy pro měření efektivnosti výkonnosti portfolia
Analýza portfolia
Připraveno k výpočtu
Zadejte data portfolia pro výpočet Sharpe Ratio a analýzu rizikově upravené výkonnosti.
Jak používat kalkulačku Sharpe Ratio
Zadejte informace o portfoliu
Začněte zadáním očekávaného ročního výnosu vašeho portfolia v procentech. Měl by být založen na historické výkonnosti nebo projekci výnosů.
Zadejte bezrizikovou sazbu
Zadejte aktuální bezrizikovou sazbu, typicky výnos z 10letých vládních dluhopisů. Představuje výnos, který byste mohli získat bez rizika.
Přidejte volatilitu portfolia
Zadejte směrodatnou odchylku (volatilitu) vašeho portfolia. Měří, jak moc se vaše výnosy liší od průměrného výnosu.
Volitelný tržní benchmark
Volitelně přidejte data o tržním výnosu a volatilitě pro porovnání rizikově upravené výkonnosti vašeho portfolia s tržním benchmarkem.
Analyzujte výsledky výkonnosti
Zkontrolujte vypočítané Sharpe Ratio a hodnocení výkonnosti. Vyšší poměry naznačují lepší rizikově upravenou výkonnost.
Tipy pro analýzu Sharpe Ratio
Sharpe Ratio nad 2.0 je považováno za vynikající, což naznačuje velmi silné rizikově upravené výnosy
Poměry mezi 1.0-2.0 jsou dobré, ukazují slušnou kompenzaci za přijaté riziko
Poměry mezi 0.5-1.0 jsou přijatelné, ale naznačují prostor pro zlepšení v řízení rizika
Negativní Sharpe Ratio naznačuje, že portfolio podvýkonalo bezrizikové sazbě
Použijte alespoň 3 roky historických dat pro spolehlivé výpočty Sharpe Ratio
Porovnávejte Sharpe Ratio v rámci podobných tříd aktiv nebo investičních strategií pro smysluplnou analýzu
Zvažte Sharpe Ratio spolu s dalšími metrikami jako Sortino ratio a maximální pokles
Vyšší bezrizikové sazby ztěžují dosažení vysokých Sharpe Ratio, takže zvažte prostředí úrokových sazeb
Sharpe Ratio předpokládá, že výnosy následují normální rozdělení, což nemusí být vždy přesné
Použijte Sharpe Ratio pro optimalizaci portfolia - kombinujte aktiva tak, aby se maximalizoval celkový poměr