Αριθμομηχανή Αναλογίας Sharpe
Υπολογίστε αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο για να μετρήσετε την αποδοτικότητα απόδοσης χαρτοφυλακίου
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
Έτοιμοι για Υπολογισμό
Εισάγετε δεδομένα χαρτοφυλακίου για να υπολογίσετε την Αναλογία Sharpe και να αναλύσετε την απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο.
Πώς να Χρησιμοποιήσετε την Αριθμομηχανή Αναλογίας Sharpe
Εισάγετε Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου
Ξεκινήστε εισάγοντας την αναμενόμενη ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου σας ως ποσοστό. Αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην ιστορική απόδοση ή τις προβλεπόμενες αποδόσεις.
Εισάγετε Επιτόκιο Χωρίς Κίνδυνο
Εισάγετε το τρέχον επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, συνήθως την απόδοση των 10ετών ομολόγων του δημοσίου. Αυτό αντιπροσωπεύει την απόδοση που θα μπορούσατε να κερδίσετε χωρίς κίνδυνο.
Προσθέστε Μεταβλητότητα Χαρτοφυλακίου
Εισάγετε την τυπική απόκλιση (μεταβλητότητα) του χαρτοφυλακίου σας. Αυτό μετρά πόσο πολύ οι αποδόσεις σας διαφέρουν από τη μέση απόδοση.
Προαιρετικός Δείκτης Αναφοράς Αγοράς
Προαιρετικά προσθέστε δεδομένα απόδοσης και μεταβλητότητας αγοράς για να συγκρίνετε την απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σας με έναν δείκτη αναφοράς αγοράς.
Αναλύστε Αποτελέσματα Απόδοσης
Ελέγξτε την υπολογισμένη Αναλογία Sharpe και τη βαθμολογία απόδοσης. Υψηλότερες αναλογίες υποδηλώνουν καλύτερη απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο.
Συμβουλές Ανάλυσης Αναλογίας Sharpe
Αναλογία Sharpe άνω του 2.0 θεωρείται εξαιρετική, υποδηλώνοντας πολύ ισχυρές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο
Αναλογίες μεταξύ 1.0-2.0 είναι καλές, δείχνοντας αξιοπρεπή αποζημίωση για τον κίνδυνο που αναλήφθηκε
Αναλογίες μεταξύ 0.5-1.0 είναι αποδεκτές αλλά υποδηλώνουν περιθώριο βελτίωσης στη διαχείριση κινδύνου
Αρνητικές Αναλογίες Sharpe υποδηλώνουν ότι το χαρτοφυλάκιο υστέρησε σε σχέση με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 3 χρόνια ιστορικών δεδομένων για αξιόπιστους υπολογισμούς Αναλογίας Sharpe
Συγκρίνετε Αναλογίες Sharpe εντός παρόμοιων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών στρατηγικών για ουσιαστική ανάλυση
Λάβετε υπόψη την Αναλογία Sharpe μαζί με άλλα μετρικά όπως αναλογία Sortino και μέγιστη πτώση
Υψηλότερα επιτόκια χωρίς κίνδυνο καθιστούν δυσκολότερη την επίτευξη υψηλών Αναλογιών Sharpe, οπότε λάβετε υπόψη το περιβάλλον επιτοκίων
Η Αναλογία Sharpe προϋποθέτει ότι οι αποδόσεις ακολουθούν κανονική κατανομή, η οποία μπορεί να μην είναι πάντα ακριβής
Χρησιμοποιήστε την Αναλογία Sharpe για βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου - συνδυάστε περιουσιακά στοιχεία για να μεγιστοποιήσετε τη συνολική αναλογία