Kalkulator Rasio Sharpe
Hitung pengembalian yang disesuaikan risiko untuk mengukur efisiensi kinerja portofolio
Analisis Portofolio
Siap untuk Menghitung
Masukkan data portofolio untuk menghitung Rasio Sharpe dan menganalisis kinerja yang disesuaikan risiko.
Cara Menggunakan Kalkulator Rasio Sharpe
Masukkan Informasi Portofolio
Mulai dengan memasukkan pengembalian tahunan yang diharapkan dari portofolio Anda sebagai persentase. Ini harus didasarkan pada kinerja historis atau pengembalian yang diproyeksikan.
Masukkan Tingkat Bebas Risiko
Masukkan tingkat bebas risiko saat ini, biasanya hasil obligasi pemerintah 10 tahun. Ini mewakili pengembalian yang dapat Anda peroleh tanpa risiko.
Tambahkan Volatilitas Portofolio
Masukkan simpangan baku (volatilitas) portofolio Anda. Ini mengukur seberapa besar pengembalian Anda bervariasi dari pengembalian rata-rata.
Tolok Ukur Pasar Opsional
Secara opsional tambahkan data pengembalian dan volatilitas pasar untuk membandingkan kinerja portofolio Anda yang disesuaikan risiko terhadap tolok ukur pasar.
Analisis Hasil Kinerja
Tinjau Rasio Sharpe yang dihitung dan rating kinerja. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang disesuaikan risiko yang lebih baik.
Tips Analisis Rasio Sharpe
Rasio Sharpe di atas 2.0 dianggap sangat baik, menunjukkan pengembalian yang disesuaikan risiko yang sangat kuat
Rasio antara 1.0-2.0 baik, menunjukkan kompensasi yang layak untuk risiko yang diambil
Rasio antara 0.5-1.0 dapat diterima tetapi menunjukkan ruang untuk perbaikan dalam manajemen risiko
Rasio Sharpe negatif menunjukkan portofolio berkinerja di bawah tingkat bebas risiko
Gunakan setidaknya 3 tahun data historis untuk perhitungan Rasio Sharpe yang andal
Bandingkan Rasio Sharpe dalam kelas aset atau strategi investasi yang serupa untuk analisis yang bermakna
Pertimbangkan Rasio Sharpe bersama dengan metrik lain seperti rasio Sortino dan penarikan maksimum
Tingkat bebas risiko yang lebih tinggi membuat lebih sulit mencapai Rasio Sharpe tinggi, jadi pertimbangkan lingkungan suku bunga
Rasio Sharpe mengasumsikan pengembalian mengikuti distribusi normal, yang mungkin tidak selalu akurat
Gunakan Rasio Sharpe untuk optimasi portofolio - gabungkan aset untuk memaksimalkan rasio keseluruhan