シャープレシオ計算機
リスク調整済みリターンを計算してポートフォリオパフォーマンス効率を測定
ポートフォリオ分析
計算準備完了
ポートフォリオデータを入力してシャープレシオを計算し、リスク調整済みパフォーマンスを分析します。
シャープレシオ計算機の使い方
ポートフォリオ情報を入力
ポートフォリオの予想年間リターンをパーセントで入力します。過去の実績または予想リターンに基づく必要があります。
無リスク金利を入力
現在の無リスク金利を入力します。通常は10年国債の利回りで、リスクゼロで得られるリターンを表します。
ポートフォリオのボラティリティを追加
ポートフォリオの標準偏差（ボラティリティ）を入力します。これはリターンが平均リターンからどれだけ変動するかを測定します。
オプションの市場ベンチマーク
オプションで市場リターンとボラティリティデータを追加し、ポートフォリオのリスク調整済みパフォーマンスを市場ベンチマークと比較します。
パフォーマンス結果を分析
計算されたシャープレシオとパフォーマンス評価を確認します。高い比率は優れたリスク調整済みパフォーマンスを示します。
シャープレシオ分析のヒント
2.0以上のシャープレシオは優良と見なされ、非常に強いリスク調整済みリターンを示します
1.0-2.0の比率は良好で、リスクに対して適切な補償を示します
0.5-1.0の比率は許容できますが、リスク管理の改善の余地を示唆します
負のシャープレシオはポートフォリオが無リスク金利を下回ったことを示します
信頼できるシャープレシオ計算には少なくとも3年の過去データを用います
意味のある分析のために、同様の資産クラスまたは投資戦略内でシャープレシオを比較します
ソルティノ比率や最大ドローダウンなどの他の指標と一緒にシャープレシオを考慮します
高い無リスク金利は高いシャープレシオの達成を難しくするので、金利環境を考慮します
シャープレシオはリターンが正規分布に従うことを仮定しますが、常に正確とは限りません
ポートフォリオ最適化にシャープレシオを使用 - 資産を組み合わせ全体の比率を最大化します