Kalkulator Rasio Sharpe
Ngitung pengembalian sing disesuaikan risiko kanggo ngukur efisiensi kinerja portofolio
Analisis Portofolio
Siap Kanggo Ngitung
Ketik data portofolio kanggo ngitung rasio Sharpe lan analisis kinerja sing disesuaikan risiko.
Cara Nggunakake Kalkulator Rasio Sharpe
Ketik Informasi Portofolio
Miwiti kanthi ngetik pengembalian taunan sing dikarepake saka portofolio sampeyan minangka persentase. Iki kudu adhedhasar kinerja historis utawa pengembalian sing diproyeksikan.
Ketik Tingkat Bebas Risiko
Ketik tingkat bebas risiko saiki, biasane hasil saka obligasi pemerintah 10 taun. Iki nggambarake pengembalian sing bisa sampeyan entuk tanpa risiko.
Tambah Volatilitas Portofolio
Ketik deviasi standar (volatilitas) portofolio sampeyan. Iki ngukur sepira akeh pengembalian sampeyan beda saka pengembalian rata-rata.
Tolok Ukur Pasar Opsional
Opsional tambah data pengembalian lan volatilitas pasar kanggo mbandhingake kinerja portofolio sampeyan sing disesuaikan risiko marang tolok ukur pasar.
Analisis Hasil Kinerja
Deleng rasio Sharpe sing diitung lan rating kinerja. Rasio sing luwih dhuwur nuduhake kinerja sing disesuaikan risiko sing luwih apik.
Tips Analisis Rasio Sharpe
Rasio Sharpe ing ndhuwur 2.0 dianggep banget apik, nuduhake pengembalian sing disesuaikan risiko sing kuwat banget
Rasio antarane 1.0-2.0 apik, nuduhake kompensasi sing cukup kanggo risiko sing dijupuk
Rasio antarane 0.5-1.0 bisa ditampa nanging nuduhake ruang kanggo perbaikan ing manajemen risiko
Rasio Sharpe negatif nuduhake portofolio kurang kinerja tinimbang tingkat bebas risiko
Gunakake paling ora 3 taun data historis kanggo pitungan rasio Sharpe sing bisa diandelake
Bandingake rasio Sharpe ing kelas aset sing padha utawa strategi investasi kanggo analisis sing bermakna
Pertimbangake rasio Sharpe bebarengan karo metrik liyane kaya rasio Sortino lan penarikan maksimal
Tingkat bebas risiko sing luwih dhuwur nggawe luwih angel kanggo entuk rasio Sharpe sing dhuwur, mula pertimbangake lingkungan tingkat bunga
Rasio Sharpe nganggep pengembalian ngetutake distribusi normal, sing bisa uga ora tansah akurat
Gunakake rasio Sharpe kanggo optimasi portofolio - gabungake aset kanggo maksimalake rasio sakabèhé