베타 계산기
시장 움직임에 대한 주식 변동성을 측정하는 베타 계수 계산
주식 분석
쉼표로 구분하여 수익률 입력 (예: 5, 10, -3, 8, 15)
동일 기간의 시장 수익률 입력 (예: 3, 7, -2, 6, 12)
계산 준비 완료
베타 계수를 계산하기 위해 주식과 시장 수익률을 입력하세요.
베타 계산기 사용 방법
주식 정보 입력
주식 티커 심볼(예: AAPL)을 입력하고 특정 기간 동안의 주식 과거 수익률을 입력하는 것으로 시작하세요.
시장 수익률 입력
주식 수익률과 동일한 기간 동안의 시장 수익률(일반적으로 S&P 500 또는 관련 시장 지수)을 입력하세요. 두 데이터셋의 기간 수가 동일한지 확인하세요.
시간 기간 선택
데이터의 시간 빈도를 선택하세요 - 일간, 주간, 월간, 분기별 또는 연간. 이는 수익률 데이터 계산 방식과 일치해야 합니다.
베타 결과 분석
계산된 베타 계수, 상관계수, R-제곱 값을 검토하세요. 베타는 시장 대비 주식의 움직임을 보여줍니다.
위험 수준 해석
위험 수준과 해석을 사용하여 주식의 변동성 특성을 이해하고 정보에 기반한 투자 결정을 내리세요.
베타 분석 팁
베타 1은 주식이 시장과 정확히 같이 움직인다는 것을 의미하며, 베타 > 1은 시장보다 더 높은 변동성을 나타냅니다
베타 < 1은 주식이 시장보다 덜 변동적임을 나타내며, 종종 방어적 투자로 간주됩니다
음수 베타는 주식이 시장 방향과 반대로 움직임을 나타내며, 드물지만 포트폴리오 분산화에 도움이 될 수 있습니다
신뢰할 수 있는 베타 계산을 위해 최소 24-36개월 수익률을 사용하거나 2-3년 데이터를 사용하세요
높은 R-제곱 값(0.7 이상)은 더 강한 상관관계와 더 신뢰할 수 있는 베타 추정치를 나타냅니다
주식의 섹터나 시장을 가장 잘 대표하는 동일한 시장 지수를 사용하는 것을 고려하세요
베타는 시간이 지남에 따라 변할 수 있으므로 현재 시장 상황을 반영하기 위해 주기적으로 재계산하세요
포괄적인 위험 평가를 위해 표준편차 및 샤프 비율과 같은 다른 위험 지표와 베타 분석을 결합하세요
기술주와 성장주는 일반적으로 더 높은 베타를 가지며, 유틸리티와 소비재는 더 낮은 베타를 가집니다
포트폴리오 구성에 베타를 사용하세요 - 원하는 위험 수준을 달성하기 위해 고베타와 저베타 주식을 혼합하세요