Kalkulator Beta
Kira pekali Beta untuk mengukur turun naik saham relatif kepada pergerakan pasaran
Analisis Saham
Masukkan pulangan dipisahkan oleh koma (cth., 5, 10, -3, 8, 15)
Masukkan pulangan pasaran untuk tempoh yang sama (cth., 3, 7, -2, 6, 12)
Bersedia untuk Mengira
Masukkan pulangan saham dan pasaran untuk mengira pekali Beta.
Cara Menggunakan Kalkulator Beta
Masukkan Maklumat Saham
Mulakan dengan memasukkan simbol ticker saham (cth., AAPL untuk Apple) dan pulangan sejarah untuk saham pilihan anda dalam tempoh masa tertentu.
Masukkan Pulangan Pasaran
Masukkan pulangan pasaran yang sepadan (biasanya S&P 500 atau indeks pasaran yang relevan) untuk tempoh masa yang sama dengan pulangan saham anda. Pastikan kedua-dua set data mempunyai bilangan tempoh yang sama.
Pilih Tempoh Masa
Pilih kekerapan masa data anda - harian, mingguan, bulanan, suku tahunan, atau tahunan. Ini harus sepadan dengan cara data pulangan anda dikira.
Analisis Keputusan Beta
Semak pekali Beta yang dikira, korelasi, dan nilai R-persegi. Beta menunjukkan berapa banyak saham bergerak relatif kepada pasaran.
Tafsir Tahap Risiko
Gunakan tahap risiko dan tafsiran untuk memahami ciri turun naik saham dan membuat keputusan pelaburan yang bijak.
Petua Analisis Beta
Beta 1 bermaksud saham bergerak tepat dengan pasaran, manakala Beta > 1 menunjukkan turun naik lebih tinggi daripada pasaran
Beta < 1 mencadangkan saham kurang turun naik daripada pasaran, sering dianggap sebagai pelaburan pertahanan
Beta Negatif menunjukkan saham bergerak bertentangan dengan arah pasaran, yang jarang tetapi boleh menyediakan kepelbagaian portfolio
Gunakan sekurang-kurangnya 24-36 pulangan bulanan untuk pengiraan Beta yang boleh dipercayai, atau 2-3 tahun data
Nilai R-persegi yang lebih tinggi (di atas 0.7) menunjukkan korelasi yang lebih kuat dan anggaran Beta yang lebih boleh dipercayai
Pertimbangkan menggunakan indeks pasaran yang paling hampir mewakili sektor atau pasaran saham anda
Beta boleh berubah dari masa ke masa, jadi kira semula secara berkala untuk mencerminkan keadaan pasaran semasa
Gabungkan analisis Beta dengan metrik risiko lain seperti sisihan piawai dan nisbah Sharpe untuk penilaian risiko yang menyeluruh
Saham teknologi dan pertumbuhan biasanya mempunyai Beta yang lebih tinggi, manakala utiliti dan barangan pengguna mempunyai Beta yang lebih rendah
Gunakan Beta untuk pembinaan portfolio - campurkan saham Beta tinggi dan rendah untuk mencapai tahap risiko yang dikehendaki