Kalkulator Nisbah Sharpe
Kira pulangan disesuaikan risiko untuk mengukur kecekapan prestasi portfolio
Analisis Portfolio
Sedia untuk Mengira
Masukkan data portfolio untuk mengira Nisbah Sharpe dan menganalisis prestasi disesuaikan risiko.
Cara Menggunakan Kalkulator Nisbah Sharpe
Masukkan Maklumat Portfolio
Mulakan dengan memasukkan pulangan tahunan jangkaan portfolio anda sebagai peratusan. Ini harus berdasarkan prestasi sejarah atau pulangan jangkaan.
Masukkan Kadar Bebas Risiko
Masukkan kadar bebas risiko semasa, biasanya hasil bon kerajaan 10 tahun. Ini mewakili pulangan yang boleh anda perolehi tanpa risiko.
Tambah Volatiliti Portfolio
Masukkan sisihan piawai (volatiliti) portfolio anda. Ini mengukur sejauh mana pulangan anda berbeza daripada pulangan purata.
Penanda Aras Pasaran Pilihan
Secara pilihan tambah data pulangan dan volatiliti pasaran untuk membandingkan prestasi disesuaikan risiko portfolio anda dengan penanda aras pasaran.
Analisis Keputusan Prestasi
Semak Nisbah Sharpe yang dikira dan penilaian prestasi. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan prestasi disesuaikan risiko yang lebih baik.
Petua Analisis Nisbah Sharpe
Nisbah Sharpe melebihi 2.0 dianggap cemerlang, menunjukkan pulangan disesuaikan risiko yang sangat kuat
Nisbah antara 1.0-2.0 adalah baik, menunjukkan pampasan yang sederhana untuk risiko yang diambil
Nisbah antara 0.5-1.0 adalah boleh diterima tetapi mencadangkan ruang untuk penambahbaikan dalam pengurusan risiko
Nisbah Sharpe negatif menunjukkan portfolio kurang prestasi daripada kadar bebas risiko
Gunakan sekurang-kurangnya 3 tahun data sejarah untuk pengiraan Nisbah Sharpe yang boleh dipercayai
Bandingkan Nisbah Sharpe dalam kelas aset atau strategi pelaburan yang serupa untuk analisis yang bermakna
Pertimbangkan Nisbah Sharpe bersama-sama dengan metrik lain seperti nisbah Sortino dan pengeluaran maksimum
Kadar bebas risiko yang lebih tinggi menjadikan lebih sukar untuk mencapai Nisbah Sharpe yang tinggi, jadi pertimbangkan persekitaran kadar faedah
Nisbah Sharpe menganggap pulangan mengikut taburan normal, yang mungkin tidak selalu tepat
Gunakan Nisbah Sharpe untuk pengoptimuman portfolio - gabungkan aset untuk memaksimumkan nisbah keseluruhan