Калькулятор бета
Рассчитайте коэффициент бета для измерения волатильности акций относительно движения рынка
Анализ акций
Введите доходность через запятую (например, 5, 10, -3, 8, 15)
Введите доходность рынка за те же периоды (например, 3, 7, -2, 6, 12)
Готов к расчету
Введите доходность акций и рынка для расчета коэффициента бета.
Как использовать калькулятор бета
Введите информацию об акции
Начните с ввода тикера акции (например, AAPL для Apple) и исторической доходности выбранной акции за определенные периоды времени.
Введите доходность рынка
Введите соответствующую доходность рынка (обычно S&P 500 или соответствующий рыночный индекс) за те же периоды времени, что и доходность вашей акции. Убедитесь, что оба набора данных имеют одинаковое количество периодов.
Выберите период времени
Выберите частоту времени ваших данных - ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Это должно соответствовать тому, как рассчитывается ваша доходность.
Проанализируйте результаты бета
Просмотрите рассчитанный коэффициент бета, корреляцию и значения R-квадрат. Бета показывает, насколько акция движется относительно рынка.
Интерпретируйте уровень риска
Используйте уровень риска и интерпретацию, чтобы понять характеристики волатильности акции и принять обоснованные инвестиционные решения.
Советы по анализу бета
Бета 1 означает, что акция движется точно с рынком, в то время как бета > 1 указывает на более высокую волатильность, чем у рынка
Бета < 1 предполагает, что акция менее волатильна, чем рынок, часто считается защитными инвестициями
Отрицательная бета указывает, что акция движется в противоположном направлении от рынка, что редко, но может обеспечить диверсификацию портфеля
Используйте не менее 24-36 месячных доходностей для надежного расчета бета или 2-3 года данных
Более высокие значения R-квадрат (выше 0.7) указывают на более сильную корреляцию и более надежные оценки бета
Рассмотрите использование того же рыночного индекса, который наиболее точно представляет сектор или рынок вашей акции
Бета может изменяться со временем, поэтому пересчитывайте периодически, чтобы отразить текущие рыночные условия
Комбинируйте анализ бета с другими метриками риска, такими как стандартное отклонение и коэффициент Шарпа, для комплексной оценки риска
Технологические и растущие акции обычно имеют более высокие бета, в то время как коммунальные услуги и потребительские товары имеют более низкие бета
Используйте бета для построения портфеля - смешивайте акции с высокой и низкой бета для достижения желаемого уровня риска