Калькулятор бета

Бета 1 означает, что акция движется точно с рынком, в то время как бета > 1 указывает на более высокую волатильность, чем у рынка

Бета < 1 предполагает, что акция менее волатильна, чем рынок, часто считается защитными инвестициями

Отрицательная бета указывает, что акция движется в противоположном направлении от рынка, что редко, но может обеспечить диверсификацию портфеля

Используйте не менее 24-36 месячных доходностей для надежного расчета бета или 2-3 года данных

Более высокие значения R-квадрат (выше 0.7) указывают на более сильную корреляцию и более надежные оценки бета

Рассмотрите использование того же рыночного индекса, который наиболее точно представляет сектор или рынок вашей акции

Бета может изменяться со временем, поэтому пересчитывайте периодически, чтобы отразить текущие рыночные условия

Комбинируйте анализ бета с другими метриками риска, такими как стандартное отклонение и коэффициент Шарпа, для комплексной оценки риска

Технологические и растущие акции обычно имеют более высокие бета, в то время как коммунальные услуги и потребительские товары имеют более низкие бета

Используйте бета для построения портфеля - смешивайте акции с высокой и низкой бета для достижения желаемого уровня риска