C
calculators.im

Калькулятор коэффициента Шарпа

Рассчитайте скорректированную на риск доходность для измерения эффективности портфеля

Анализ портфеля

Готовы к расчету

Введите данные портфеля для расчета коэффициента Шарпа и анализа скорректированной на риск эффективности.

Loading calculators...

Как использовать калькулятор коэффициента Шарпа

1

Введите информацию о портфеле

Начните с ввода ожидаемой годовой доходности вашего портфеля в процентах. Это должно основываться на исторической эффективности или прогнозируемой доходности.

2

Введите безрисковую ставку

Введите текущую безрисковую ставку, обычно доходность 10-летних государственных облигаций. Это представляет доходность, которую вы могли бы получить без риска.

3

Добавьте волатильность портфеля

Введите стандартное отклонение (волатильность) вашего портфеля. Это измеряет, насколько ваши доходности отклоняются от средней доходности.

4

Необязательный рыночный бенчмарк

При желании добавьте данные о доходности рынка и волатильности для сравнения скорректированной на риск эффективности вашего портфеля с рыночным бенчмарком.

5

Анализируйте результаты эффективности

Просмотрите рассчитанный коэффициент Шарпа и оценку эффективности. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую скорректированную на риск эффективность.

Советы по анализу коэффициента Шарпа

1

Коэффициент Шарпа выше 2.0 считается отличным, что указывает на очень сильную скорректированную на риск доходность

2

Коэффициенты от 1.0 до 2.0 считаются хорошими, показывая достойную компенсацию за принятый риск

3

Коэффициенты от 0.5 до 1.0 приемлемы, но предполагают возможности для улучшения управления рисками

4

Отрицательные коэффициенты Шарпа указывают на то, что портфель показал худшую эффективность по сравнению с безрисковой ставкой

5

Используйте как минимум 3 года исторических данных для надежных расчетов коэффициента Шарпа

6

Сравнивайте коэффициенты Шарпа в рамках схожих классов активов или инвестиционных стратегий для значимого анализа

7

Рассматривайте коэффициент Шарпа вместе с другими метриками, такими как коэффициент Сортино и максимальная просадка

8

Более высокие безрисковые ставки затрудняют достижение высоких коэффициентов Шарпа, поэтому учитывайте процентную среду

9

Коэффициент Шарпа предполагает, что доходности следуют нормальному распределению, что может быть не всегда точным

10

Используйте коэффициент Шарпа для оптимизации портфеля - комбинируйте активы для максимизации общего коэффициента

Часто задаваемые вопросы