Beta Hesaplayıcı
Piyasa hareketlerine göre hisse volatilitesini ölçmek için Beta katsayısını hesaplayın
Hisse Analizi
Virgülle ayrılmış getirileri girin (örn., 5, 10, -3, 8, 15)
Aynı dönemler için piyasa getirilerini girin (örn., 3, 7, -2, 6, 12)
Hesaplamaya Hazır
Beta katsayısını hesaplamak için hisse ve piyasa getirilerini girin.
Beta Hesaplayıcısını Nasıl Kullanılır
Hisse Bilgilerini Girin
Hisse sembolünü girerek başlayın (örn., Apple için AAPL) ve seçtiğiniz hisse için belirli zaman dönemleri boyunca tarihsel getirileri girin.
Piyasa Getirilerini Girin
Hisse getirilerinizle aynı zaman dönemleri için karşılık gelen piyasa getirilerini girin (genellikle S&P 500 veya ilgili piyasa endeksi). Her iki veri setinin de aynı sayıda dönem içerdiğinden emin olun.
Zaman Periyodunu Seçin
Verilerinizin zaman sıklığını seçin - günlük, haftalık, aylık, çeyrek veya yıllık. Bu, getiri verilerinizin nasıl hesaplandığıyla eşleşmelidir.
Beta Sonuçlarını Analiz Edin
Hesaplanan Beta katsayısı, korelasyon ve R-kare değerlerini inceleyin. Beta, hissenin piyasaya göre ne kadar hareket ettiğini gösterir.
Risk Seviyesini Yorumlayın
Hissenin volatilite özelliklerini anlamak ve bilinçli yatırım kararları almak için risk seviyesi ve yorumlamayı kullanın.
Beta Analizi İpuçları
1 Beta, hissenin piyasayla tam olarak aynı hareket ettiğini, 1'den büyük Beta ise piyasadan daha yüksek volatiliteyi gösterir
1'den küçük Beta, hissenin piyasadan daha az volatil olduğunu, genellikle defansif yatırımlar olarak kabul edildiğini gösterir
Negatif Beta, hissenin piyasa yönünün tersine hareket ettiğini gösterir; nadir görülen bir durumdur ancak portföy çeşitlendirmesi sağlayabilir
Güvenilir Beta hesaplaması için en az 24-36 aylık getiri kullanın veya 2-3 yıllık veri kullanın
0.7'nin üzerindeki yüksek R-kare değerleri daha güçlü korelasyon ve daha güvenilir Beta tahminlerini gösterir
Hissenizin sektörünü veya piyasasını en yakından temsil eden aynı piyasa endeksini kullanmayı düşünün
Beta zaman içinde değişebilir, bu nedenle mevcut piyasa koşullarını yansıtmak için periyodik olarak yeniden hesaplayın
Kapsamlı risk değerlendirmesi için Beta analizini standart sapma ve Sharpe oranı gibi diğer risk metrikleriyle birleştirin
Teknoloji ve büyüme hisseleri genellikle daha yüksek Beta'ya, kamu hizmetleri ve tüketici ürünleri ise daha düşük Beta'ya sahiptir
Portföy inşası için Beta'yı kullanın - istenen risk seviyesine ulaşmak için yüksek ve düşük Beta hisselerini karıştırın