Sharpe Oranı Hesaplayıcısı
Portföy performans verimliliğini ölçmek için risk ayarlı getirileri hesaplayın
Portföy Analizi
Hesaplamaya Hazır
Sharpe Oranını hesaplamak ve risk ayarlı performansı analiz etmek için portföy verilerini girin.
Sharpe Oranı Hesaplayıcısını Nasıl Kullanılır
Portföy Bilgilerini Girin
Portföyünüzün beklenen yıllık getirisini yüzde olarak girerek başlayın. Bu, geçmiş performans veya öngörülen getirilere dayanmalıdır.
Risksiz Faiz Oranını Girin
Güncel risksiz faiz oranını girin, genellikle 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi. Bu, sıfır riskle elde edebileceğiniz getiriyi temsil eder.
Portföy Volatilitesini Ekleyin
Portföyünüzün standart sapmasını (volatilitesini) girin. Bu, getirilerinizin ortalama getiriden ne kadar değiştiğini ölçer.
İsteğe Bağlı Pazar Benchmark'u
Portföyünüzün risk ayarlı performansını bir pazar benchmark'uyla karşılaştırmak için isteğe bağlı olarak pazar getirisi ve volatilite verilerini ekleyin.
Performans Sonuçlarını Analiz Edin
Hesaplanan Sharpe Oranını ve performans değerlendirmesini inceleyin. Daha yüksek oranlar daha iyi risk ayarlı performansı gösterir.
Sharpe Oranı Analizi İpuçları
2.0'nin üzerindeki Sharpe Oranı mükemmel olarak kabul edilir, çok güçlü risk ayarlı getirileri gösterir
1.0-2.0 arasındaki oranlar iyidir, alınan risk için makul tazminatı gösterir
0.5-1.0 arasındaki oranlar kabul edilebilir ancak risk yönetiminde iyileştirme alanı olduğunu gösterir
Negatif Sharpe Oranları, portföyün risksiz faiz oranının altında performans gösterdiğini gösterir
Güvenilir Sharpe Oranı hesaplamaları için en az 3 yıllık geçmiş verisi kullanın
Anlamlı analiz için Sharpe Oranlarını benzer varlık sınıfları veya yatırım stratejileri içinde karşılaştırın
Sharpe Oranını Sortino oranı ve maksimum düşüş gibi diğer metriklerle birlikte değerlendirin
Daha yüksek risksiz faiz oranları yüksek Sharpe Oranları elde etmeyi zorlaştırır, bu yüzden faiz ortamını göz önünde bulundurun
Sharpe Oranı getirilerin normal dağılım gösterdiğini varsayar, bu her zaman doğru olmayabilir
Portföy optimizasyonu için Sharpe Oranını kullanın - genel oranı maksimize etmek için varlıkları birleştirin