Калькулятор коефіцієнта Шарпа
Розрахуйте скориговані на ризик доходи для вимірювання ефективності продуктивності портфеля
Аналіз портфеля
Готові до розрахунку
Введіть дані портфеля для розрахунку коефіцієнта Шарпа та аналізу скоригованої на ризик продуктивності.
Як використовувати калькулятор коефіцієнта Шарпа
Введіть інформацію про портфель
Почніть з введення очікуваної річної дохідності вашого портфеля у відсотках. Це має базуватися на історичній продуктивності або прогнозованих доходах.
Введіть безризикову ставку
Введіть поточну безризикову ставку, зазвичай дохідність 10-річних державних облігацій. Це представляє дохідність, яку ви могли б отримати без ризику.
Додайте волатильність портфеля
Введіть стандартне відхилення (волатильність) вашого портфеля. Це вимірює, наскільки ваші доходи відхиляються від середньої дохідності.
Необов'язковий базовий показник ринку
За бажанням додайте дані про дохідність та волатильність ринку для порівняння скоригованої на ризик продуктивності вашого портфеля з ринковим базовим показником.
Проаналізуйте результати продуктивності
Перегляньте розрахований коефіцієнт Шарпа та рейтинг продуктивності. Вищі коефіцієнти вказують на кращу скориговану на ризик продуктивність.
Поради щодо аналізу коефіцієнта Шарпа
Коефіцієнт Шарпа вище 2.0 вважається відмінним, що вказує на дуже сильні скориговані на ризик доходи
Коефіцієнти від 1.0 до 2.0 є добрими, що показує пристойну компенсацію за взятий ризик
Коефіцієнти від 0.5 до 1.0 є прийнятними, але свідчать про можливість покращення управління ризиками
Негативні коефіцієнти Шарпа вказують на те, що портфель показав гірші результати, ніж безризикова ставка
Використовуйте принаймні 3 роки історичних даних для надійних розрахунків коефіцієнта Шарпа
Порівнюйте коефіцієнти Шарпа в межах подібних класів активів або інвестиційних стратегій для змістовного аналізу
Розглядайте коефіцієнт Шарпа разом з іншими метриками, такими як коефіцієнт Сортіно та максимальне падіння
Вищі безризикові ставки ускладнюють досягнення високих коефіцієнтів Шарпа, тому враховуйте середовище процентних ставок
Коефіцієнт Шарпа припускає, що доходи підпорядковуються нормальному розподілу, що не завжди є точним
Використовуйте коефіцієнт Шарпа для оптимізації портфеля - комбінуйте активи для максимізації загального коефіцієнта