Máy Tính Tỷ Lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe trên 2.0 được coi là xuất sắc, cho thấy lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro rất mạnh

Tỷ lệ từ 1.0-2.0 là tốt, cho thấy sự bù đắp hợp lý cho rủi ro đã gánh chịu

Tỷ lệ từ 0.5-1.0 là chấp nhận được nhưng gợi ý có chỗ cải thiện trong quản lý rủi ro

Tỷ lệ Sharpe âm cho thấy danh mục đầu tư hoạt động kém hơn lãi suất không rủi ro

Sử dụng ít nhất 3 năm dữ liệu lịch sử để tính toán tỷ lệ Sharpe đáng tin cậy

So sánh tỷ lệ Sharpe trong các lớp tài sản tương tự hoặc chiến lược đầu tư để phân tích có ý nghĩa

Xem xét tỷ lệ Sharpe cùng với các chỉ số khác như tỷ lệ Sortino và mức rút vốn tối đa

Lãi suất không rủi ro cao hơn làm khó đạt được tỷ lệ Sharpe cao, vì vậy hãy xem xét môi trường lãi suất

Tỷ lệ Sharpe giả định lợi nhuận tuân theo phân phối chuẩn, điều này có thể không luôn chính xác

Sử dụng tỷ lệ Sharpe để tối ưu hóa danh mục - kết hợp tài sản để tối đa hóa tỷ lệ tổng thể