Beta-Rechner
Berechnen Sie den Beta-Koeffizienten zur Messung der Aktienvolatilität im Verhältnis zu Marktbewegungen
Aktienanalyse
Renditen durch Kommas getrennt eingeben (z.B. 5, 10, -3, 8, 15)
Marktrenditen für die gleichen Perioden eingeben (z.B. 3, 7, -2, 6, 12)
Bereit zur Berechnung
Geben Sie Aktien- und Marktrenditen ein, um den Beta-Koeffizienten zu berechnen.
So verwenden Sie den Beta-Rechner
Aktieninformationen eingeben
Beginnen Sie mit der Eingabe des Aktien-Ticker-Symbols (z.B. AAPL für Apple) und der historischen Renditen Ihrer gewählten Aktie über bestimmte Zeiträume.
Marktrenditen eingeben
Geben Sie die entsprechenden Marktrenditen (normalerweise S&P 500 oder relevanter Marktindex) für die gleichen Zeiträume wie Ihre Aktienrenditen ein. Stellen Sie sicher, dass beide Datensätze die gleiche Anzahl an Perioden haben.
Zeitraum auswählen
Wählen Sie die Zeitfrequenz Ihrer Daten - täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich. Dies sollte mit der Berechnung Ihrer Renditendaten übereinstimmen.
Beta-Ergebnisse analysieren
Überprüfen Sie den berechneten Beta-Koeffizienten, die Korrelation und R-Quadrat-Werte. Das Beta zeigt, wie stark sich die Aktie im Verhältnis zum Markt bewegt.
Risikostufe interpretieren
Verwenden Sie die Risikostufe und Interpretation, um die Volatilitätsmerkmale der Aktie zu verstehen und fundierte Investmententscheidungen zu treffen.
Beta-Analyse-Tipps
Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie genau mit dem Markt bewegt, während Beta > 1 eine höhere Volatilität als der Markt anzeigt
Beta < 1 deutet darauf hin, dass die Aktie weniger volatil als der Markt ist, oft als defensive Investments betrachtet
Negatives Beta zeigt an, dass sich die Aktie entgegengesetzt zur Marktrichtung bewegt, was selten ist, aber Portfolio-Diversifikation bieten kann
Verwenden Sie mindestens 24-36 monatliche Renditen für eine zuverlässige Beta-Berechnung oder 2-3 Jahre Daten
Höhere R-Quadrat-Werte (über 0,7) zeigen stärkere Korrelation und zuverlässigere Beta-Schätzungen an
Berücksichtigen Sie die Verwendung desselben Marktindex, der Ihren Aktien-Sektor oder Markt am besten repräsentiert
Beta kann sich im Laufe der Zeit ändern, berechnen Sie daher regelmäßig neu, um aktuelle Marktbedingungen widerzuspiegeln
Kombinieren Sie Beta-Analyse mit anderen Risikokennzahlen wie Standardabweichung und Sharpe-Ratio für umfassende Risikobewertung
Technologie- und Wachstumsaktien haben typischerweise höhere Betas, während Versorgungsunternehmen und Konsumgüter niedrigere Betas haben
Verwenden Sie Beta für Portfolio-Konstruktion - mischen Sie Aktien mit hohem und niedrigem Beta, um das gewünschte Risikoniveau zu erreichen