Calcolatore Beta
Calcola il coefficiente Beta per misurare la volatilità delle azioni rispetto ai movimenti di mercato
Analisi Azioni
Inserisci i rendimenti separati da virgole (es. 5, 10, -3, 8, 15)
Inserisci i rendimenti di mercato per gli stessi periodi (es. 3, 7, -2, 6, 12)
Pronto per Calcolare
Inserisci i rendimenti delle azioni e di mercato per calcolare il coefficiente Beta.
Come Usare il Calcolatore Beta
Inserisci Informazioni Azioni
Inizia inserendo il simbolo ticker dell'azione (es. AAPL per Apple) e i rendimenti storici della tua azione scelta in periodi specifici.
Inserisci Rendimenti di Mercato
Inserisci i corrispondenti rendimenti di mercato (generalmente S&P 500 o indice di mercato rilevante) per gli stessi periodi dei rendimenti delle tue azioni. Assicurati che entrambi i dataset abbiano lo stesso numero di periodi.
Seleziona Periodo Temporale
Scegli la frequenza temporale dei tuoi dati - giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale o annuale. Questo dovrebbe corrispondere a come sono calcolati i tuoi dati di rendimento.
Analizza Risultati Beta
Rivedi il coefficiente Beta calcolato, i valori di correlazione e R-quadrato. Il Beta mostra quanto l'azione si muove rispetto al mercato.
Interpreta Livello di Rischio
Usa il livello di rischio e l'interpretazione per comprendere le caratteristiche di volatilità dell'azione e prendere decisioni di investimento informate.
Suggerimenti per l'Analisi Beta
Beta di 1 significa che l'azione si muove esattamente con il mercato, mentre Beta > 1 indica volatilità più alta rispetto al mercato
Beta < 1 suggerisce che l'azione è meno volatile del mercato, spesso considerata investimento difensivo
Beta negativo indica che l'azione si muove in direzione opposta al mercato, che è raro ma può fornire diversificazione del portafoglio
Usa almeno 24-36 rendimenti mensili per un calcolo Beta affidabile, o 2-3 anni di dati
Valori R-quadrato più alti (sopra 0.7) indicano correlazione più forte e stime Beta più affidabili
Considera l'uso dello stesso indice di mercato che rappresenta più da vicino il settore o il mercato della tua azione
Il Beta può cambiare nel tempo, quindi ricalcola periodicamente per riflettere le condizioni di mercato attuali
Combina l'analisi Beta con altre metriche di rischio come deviazione standard e rapporto Sharpe per una valutazione completa del rischio
Le azioni tecnologiche e di crescita hanno tipicamente Beta più alti, mentre utilities e beni di consumo hanno Beta più bassi
Usa il Beta per la costruzione del portafoglio - mescola azioni con Beta alto e basso per raggiungere il livello di rischio desiderato