Calcolatore del Rapporto di Sharpe
Calcola i rendimenti aggiustati per il rischio per misurare l'efficienza delle performance del portafoglio
Analisi del Portafoglio
Pronto per Calcolare
Inserisci i dati del portafoglio per calcolare il Rapporto di Sharpe e analizzare le prestazioni aggiustate per il rischio.
Come Usare il Calcolatore del Rapporto di Sharpe
Inserisci le Informazioni del Portafoglio
Inizia inserendo il rendimento annuale previsto del tuo portafoglio come percentuale. Questo dovrebbe basarsi sulle performance storiche o sui rendimenti proiettati.
Inserisci il Tasso Privo di Rischio
Inserisci il tasso privo di rischio corrente, tipicamente il rendimento dei titoli di stato a 10 anni. Questo rappresenta il rendimento che potresti ottenere senza rischi.
Aggiungi la Volatilità del Portafoglio
Inserisci la deviazione standard (volatilità) del tuo portafoglio. Questo misura quanto variano i tuoi rendimenti rispetto al rendimento medio.
Benchmark di Mercato Opzionale
Opzionalmente aggiungi dati di rendimento e volatilità di mercato per confrontare le performance del tuo portafoglio aggiustate per il rischio rispetto a un benchmark di mercato.
Analizza i Risultati delle Performance
Rivedi il Rapporto di Sharpe calcolato e la valutazione delle performance. Rapporti più alti indicano prestazioni migliori aggiustate per il rischio.
Suggerimenti per l'Analisi del Rapporto di Sharpe
Un Rapporto di Sharpe superiore a 2.0 è considerato eccellente, indicando rendimenti aggiustati per il rischio molto forti
Rapporti compresi tra 1.0-2.0 sono buoni, mostrando una compensazione decente per il rischio assunto
Rapporti compresi tra 0.5-1.0 sono accettabili ma suggeriscono spazio per miglioramenti nella gestione del rischio
Rapporti di Sharpe negativi indicano che il portafoglio ha performato peggio del tasso privo di rischio
Usa almeno 3 anni di dati storici per calcoli affidabili del Rapporto di Sharpe
Confronta i Rapporti di Sharpe all'interno di classi di attività simili o strategie di investimento per un'analisi significativa
Considera il Rapporto di Sharpe insieme ad altre metriche come il rapporto di Sortino e il drawdown massimo
Tassi privi di rischio più alti rendono più difficile ottenere Rapporti di Sharpe elevati, quindi considera l'ambiente dei tassi di interesse
Il Rapporto di Sharpe assume che i rendimenti seguano una distribuzione normale, che potrebbe non essere sempre accurata
Usa il Rapporto di Sharpe per l'ottimizzazione del portafoglio - combina gli asset per massimizzare il rapporto complessivo