샤프 지수 계산기
포트폴리오 성과 효율성을 측정하기 위한 위험 조정 수익률 계산
포트폴리오 분석
계산 준비 완료
포트폴리오 데이터를 입력하여 샤프 지수를 계산하고 위험 조정 성과를 분석하세요.
샤프 지수 계산기 사용 방법
포트폴리오 정보 입력
포트폴리오의 예상 연간 수익률을 백분율로 입력하세요. 이는 과거 성과나 예상 수익률을 기반으로 해야 합니다.
무위험 이자율 입력
현재 무위험 이자율을 입력하세요. 일반적으로 10년 만기 정부 채권 수익률입니다. 이는 위험 없이 얻을 수 있는 수익률을 나타냅니다.
포트폴리오 변동성 추가
포트폴리오의 표준편차(변동성)를 입력하세요. 이는 수익률이 평균 수익률에서 얼마나 변동하는지를 측정합니다.
선택사항: 시장 벤치마크
선택적으로 시장 수익률과 변동성 데이터를 추가하여 포트폴리오의 위험 조정 성과를 시장 벤치마크와 비교하세요.
성과 결과 분석
계산된 샤프 지수와 성과 등급을 검토하세요. 더 높은 지수는 더 나은 위험 조정 성과를 나타냅니다.
샤프 지수 분석 팁
2.0 이상의 샤프 지수는 탁월한 것으로 간주되며, 매우 강력한 위험 조정 수익률을 나타냅니다
1.0-2.0 사이의 지수는 좋으며, 감수한 위험에 대한 적절한 보상을 보여줍니다
0.5-1.0 사이의 지수는 수용 가능하지만 위험 관리 개선의 여지가 있음을 시사합니다
음수의 샤프 지수는 포트폴리오가 무위험 이자율보다 낮은 성과를 냈음을 나타냅니다
신뢰할 수 있는 샤프 지수 계산을 위해 최소 3년의 과거 데이터를 사용하세요
의미 있는 분석을 위해 유사한 자산 클래스나 투자 전략 내에서 샤프 지수를 비교하세요
소르티노 비율과 최대 낙폭과 같은 다른 지표와 함께 샤프 지수를 고려하세요
더 높은 무위험 이자율은 높은 샤프 지수를 달성하기 어렵게 만들므로 이자율 환경을 고려하세요
샤프 지수는 수익률이 정규 분포를 따른다고 가정하지만 항상 정확하지 않을 수 있습니다
포트폴리오 최적화를 위해 샤프 지수를 사용하세요 - 전체 지수를 최대화하도록 자산을 결합하세요