Calculator Raport Sharpe
Calculează randamentele ajustate la risc pentru a măsura eficiența performanței portofoliului
Analiza Portofoliului
Gata de Calcul
Introduceți datele portofoliului pentru a calcula Raportul Sharpe și a analiza performanța ajustată la risc.
Cum să Folosiți Calculatorul Raportului Sharpe
Introduceți Informațiile Portofoliului
Începeți prin introducerea randamentului anual așteptat al portofoliului dumneavoastră ca procent. Acesta ar trebui să se bazeze pe performanța istorică sau randamentele proiectate.
Introduceți Rata Fără Risc
Introduceți rata fără risc actuală, de obicei randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani. Aceasta reprezintă randamentul pe care l-ați putea obține fără risc.
Adăugați Volatilitatea Portofoliului
Introduceți deviația standard a portofoliului dumneavoastră (volatilitatea). Aceasta măsoară cât de mult variază randamentele dumneavoastră față de randamentul mediu.
Referință de Piață Opțională
Opțional, adăugați date despre randamentul pieței și volatilitate pentru a compara performanța ajustată la risc a portofoliului dumneavoastră cu o referință de piață.
Analizați Rezultatele Performanței
Revizuiți Raportul Sharpe calculat și evaluarea performanței. Raporturi mai mari indică o performanță ajustată la risc mai bună.
Sfaturi pentru Analiza Raportului Sharpe
Raportul Sharpe peste 2.0 este considerat excelent, indicând randamente ajustate la risc foarte puternice
Raporturile între 1.0-2.0 sunt bune, arătând o compensație decentă pentru riscul asumat
Raporturile între 0.5-1.0 sunt acceptabile, dar sugerează spațiu pentru îmbunătățire în gestionarea riscurilor
Raporturile Sharpe negative indică faptul că portofoliul a performat sub rata fără risc
Utilizați cel puțin 3 ani de date istorice pentru calcule fiabile ale Raportului Sharpe
Comparați Raporturile Sharpe în cadrul claselor de active similare sau strategiilor de investiții pentru o analiză semnificativă
Luați în considerare Raportul Sharpe alături de alte metrici precum raportul Sortino și retragerea maximă
Ratele fără risc mai mari fac mai greu să se obțină Raporturi Sharpe ridicate, așa că luați în considerare mediul ratelor dobânzilor
Raportul Sharpe presupune că randamentele urmează o distribuție normală, ceea ce nu este întotdeauna exact
Utilizați Raportul Sharpe pentru optimizarea portofoliului - combinați active pentru a maximiza raportul general