เครื่องคำนวณเบต้า

เบต้าที่ 1 หมายความว่าหุ้นเคลื่อนไหวตามตลาดพอดี ในขณะที่เบต้า > 1 บ่งชี้ถึงความผันผวนที่สูงกว่าตลาด

เบต้า < 1 แสดงว่าหุ้นมีความผันผวนน้อยกว่าตลาด มักถือเป็นการลงทุนป้องกัน

เบต้าลบแสดงว่าหุ้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับตลาด ซึ่งพบได้น้อยแต่สามารถให้การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ใช้ผลตอบแทนรายเดือนอย่างน้อย 24-36 เดือนสำหรับการคำนวณเบต้าที่เชื่อถือได้ หรือข้อมูล 2-3 ปี

ค่าอาร์-สแควร์ที่สูง (มากกว่า 0.7) บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและการประมาณเบต้าที่เชื่อถือได้มากขึ้น

พิจารณาใช้ดัชนีตลาดเดียวกันที่แสดงถึงภาคส่วนหรือตลาดของหุ้นของคุณมากที่สุด

เบต้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ดังนั้นควรคำนวณใหม่เป็นระยะเพื่อสะท้อนสภาวะตลาดปัจจุบัน

รวมการวิเคราะห์เบต้าด้วยเมตริกความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอัตราส่วนชาร์ปสำหรับการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม

หุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตมักมีเบต้าที่สูง ในขณะที่หุ้นสาธารณูปโภคและหุ้นสินค้าอุปโภคพื้นฐานมีเบต้าที่ต่ำ

ใช้เบต้าสำหรับการสร้างพอร์ตการลงทุน - ผสมหุ้นที่มีเบต้าสูงและต่ำเพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ