เครื่องคำนวณอัตรา Forward

อัตรา Forward อิงตามทฤษฎี Interest Rate Parity (IRP) ซึ่งระบุว่าความแตกต่างระหว่างอัตรา Forward และ Spot เท่ากับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

พรีเมียม Forward เกิดขึ้นเมื่ออัตรา Forward สูงกว่าอัตรา Spot บ่งชี้ว่าสกุลเงินในประเทศคาดว่าจะลดค่า

ส่วนลด Forward เกิดขึ้นเมื่ออัตรา Forward ต่ำกว่าอัตรา Spot บ่งชี้ว่าสกุลเงินในประเทศคาดว่าจะเพิ่มค่า

ใช้อัตรา Forward เพื่อล็อกอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกรรมในอนาคต ป้องกันการผันผวนของสกุลเงิน

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของพรีเมียมหรือส่วนลดอัตรา Forward

จุด Forward แสดงถึงความแตกต่างระหว่างอัตรา Forward และ Spot โดยทั่วไปอ้างอิงเป็นจุดฐาน

ระยะเวลาสัญญา Forward ทั่วไปคือ 1, 3, 6 และ 12 เดือน ระยะเวลานานขึ้นมักมีพรีเมียมหรือส่วนลดที่ใหญ่ขึ้น

อัตรา Forward สะท้อนความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตตามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน Forward ตามมา

เปรียบเทียบอัตรา Forward ระหว่างคู่สกุลเงินหลายคู่เพื่อระบุโอกาส Arbitrage และกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม