Калькулятор Бета
Розрахуйте коефіцієнт бета для вимірювання волатильності акцій відносно рухів ринку
Аналіз акцій
Введіть доходність через кому (наприклад, 5, 10, -3, 8, 15)
Введіть доходність ринку за ті ж періоди (наприклад, 3, 7, -2, 6, 12)
Готові до розрахунку
Введіть доходність акції та ринку для розрахунку коефіцієнта Бета.
Як використовувати калькулятор Бета
Введіть інформацію про акцію
Почніть з введення тікера акції (наприклад, AAPL для Apple) та історичної доходності вашої вибраної акції за конкретні часові періоди.
Введіть доходність ринку
Введіть відповідну доходність ринку (зазвичай S&P 500 або відповідний ринковий індекс) за ті ж часові періоди, що й доходність вашої акції. Переконайтеся, що обидва набори даних мають однакову кількість періодів.
Виберіть часовий період
Виберіть частоту часу ваших даних - щодня, щотижня, щомісяця, щоквартально або щорічно. Це має відповідати тому, як розраховується ваша доходність.
Проаналізуйте результати Бета
Перегляньте розрахований коефіцієнт Бета, кореляцію та значення R-квадрата. Бета показує, наскільки акція рухається відносно ринку.
Інтерпретуйте рівень ризику
Використовуйте рівень ризику та інтерпретацію для розуміння характеристик волатильності акції та прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.
Поради з аналізу Бета
Бета 1 означає, що акція рухається точно з ринком, тоді як Бета > 1 вказує на вищу волатильність, ніж у ринку
Бета < 1 свідчить про те, що акція менш волатильна, ніж ринок, часто вважається дефензивними інвестиціями
Негативна Бета вказує на те, що акція рухається протилежно до напрямку ринку, що рідко, але може забезпечити диверсифікацію портфеля
Використовуйте принаймні 24-36 місячних доходностей для надійного розрахунку Бета або 2-3 роки даних
Вищі значення R-квадрата (вище 0.7) вказують на сильнішу кореляцію та більш надійні оцінки Бета
Розгляньте використання того ж ринкового індексу, який найбільш точно представляє сектор або ринок вашої акції
Бета може змінюватися з часом, тому перераховуйте періодично, щоб відобразити поточні ринкові умови
Поєднуйте аналіз Бета з іншими метриками ризику, такими як стандартне відхилення та коефіцієнт Шарпа, для всебічної оцінки ризику
Технологічні та зростаючі акції зазвичай мають вищі Бета, тоді як комунальні послуги та товари першої необхідності мають нижчі Бета
Використовуйте Бета для побудови портфеля - змішуйте акції з високою та низькою Бета для досягнення бажаного рівня ризику